About Microsoft SC-900-German Exam Questions

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NEW QUESTION: 1
シスコエクスプレスフォワーディングのロードバランシングに関する説明として正しいものはどれですか。 （2つ選択してください）
A. 各ハッシュは隣接テーブルの単一のエントリに直接マップされます
B. 送信元と宛先のIPアドレスを組み合わせて、各宛先のハッシュを作成します
C. 送信元IPアドレスのサブネットマスクを組み合わせて、各宛先のハッシュを作成します
D. 各ハッシュは、RIBの単一のエントリに直接マップされます
E. シスコエクスプレスフォワーディングは、最大2つの宛先に負荷を分散できます。
Answer: A,B
Explanation:
Explanation
Cisco IOS software basically supports two modes of CEF load balancing: On per-destination or perpacket basis.
For per destination load balancing a hash is computed out of the source and destination IP address (-> Answer 'It combines the source and destination IP addresses to create a hash for each destination' is correct). This hash points to exactly one of the adjacency entries in the adjacency table (-> Answer 'Each hash maps directly to a single entry in the adjacency table' is correct), providing that the same path is used for all packets with this source/destination address pair. If per packet load balancing is used the packets are distributed round robin over the available paths. In either case the information in the FIB and adjacency tables provide all the necessary forwarding information, just like for non-load balancing operation.
The number of paths used is limited by the number of entries the routing protocol puts in the routing table, the default in IOS is 4 entries for most IP routing protocols with the exception of BGP, where it is one entry. The maximum number that can be configured is 6 different paths -> Answer 'Cisco Express Forwarding can load-balance over a maximum of two destinations' is not correct.
Reference: https://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2033/prod_technical_reference
09186a00800afeb7.html

NEW QUESTION: 2
A bond with a 5% coupon trades at 95. An increase in interest rates by 10 bps causes its price to decline to
$94.50. A decrease in interest rates by 10 bps causes its price to increase to $95.60. Estimate the convexity of the bond.
A. 0
B. 5.79
C. 1.053
D. 1
Answer: D
Explanation:
Explanation
Convexity is nothing but the second derivative with respect to price - or in other words, it is the first derivative of the modified duration. If we could determine two data points for modified duration, we can determine convexity too.
The modified duration is the percentage change in bond price from a 1% change in yield.
In this case, for the up move, the modified duration can be calculated as follows:
Change in price for 10 bps change in yield = $0.60/$95 =0.006316
Change in price for a 1% change in yield = 0.006316 * 10 = 0.06316
Therefore modified duration = 0.06316 * 100 = 6.316
For the down move in price, the modified duration is similarly $0.50/$95 * 10 * 100 = 5.263.
The convexity therefore is the difference between these two modified durations divided by the change in interest rates - note that these two points are separated by 10 basis points and not 20. Therefore convexity is (6.32 - 5.26)/0.1% = 1052.6.
[Note on how duration was calculated: In this case, we can estimate the duration of the bond as follows: we know that a 10 bps increase in rates causes the price to move to $94.50, and a 10 bps decrease causes the price to increase to $95.60. Thus, over the range of the 20 bps, the average change in price per basis point is ($95.60
- $94.50)/20 bps = $1.10/20 = $0.055/basis point, or $0.055* 100 = $5.5 for 100 basis points (ie 1%). We know that modified duration is equivalent to the percentage change in the bond price as a result of a 1% change in interest rates. A 1% change in the interest rates leading to a $5.5 change in a bond priced at $95 equates to $5.5/$95 = 5.79%, in other words the modified duration is roughly equal to 5.79 years.
In fact if we know the price of a bond at any two different interest rates, we can make an estimate of modified duration. Modified duration is just the first derivative with respect to price, and given two prices and the associated yields, we can easily calculate modified duration to be the ratio of the change in price to the change in interest rates. In this question, we are given both an up move and a down move. Using this estimation, only one data point (ie, either the up price or the down price) in addition to the starting point ($95) would have been enough to come to a rough estimate of modified duration. You will notice that the modified duration would be slightly different if we were to use the high point and the starting point (ie $95.60 and $95), and the starting point and the lower point ($95 and $94.50). The difference is due to convexity. The decrease in price is lower than the increase in price - and this is due to the convexity of the bond.]

NEW QUESTION: 3
LenoxSoftは、「お問い合わせ」フォームに製品のリストを提供し、見込み客に最も関心のある製品を1つだけ選択するように依頼したいと考えています。
どのフィールドタイプを活用する必要がありますか？
A. 複数選択
B. チェックボックス
C. TextArea
D. ドロップダウン
Answer: D

NEW QUESTION: 4

A. Option A
B. Option B
C. Option D
D. Option C
Answer: A